The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus Filip / Quertinmont

Filip / Quertinmont

Universität Kassel (Institut für Sozialwesen)

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Heinz-Günther Nesselrath (Georg-August-Universität Göttingen)

The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus Filip / QuertinmontInhaltsangabe: Einleitung: Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Controlling des Zinsnderungsrisikos in Banken mit Hilfe des VaR Konzeptes. Zinsnderungen wirken sich in Form des Margen Risikos, des Reinvestment Risikos und des Marktwertrisikos aus. Als Instrument zur Risikomessung und steuerung in Banken wird seit Beginn der 90er Jahre der Value at Risk (VaR) propagiert. Der beeindruckende Vorteil des VaR Konzeptes liegt darin, da es einen monetren